トラリピ-複数通貨運用時の必要証拠金の計算

リーマンショック時の必要証拠金について

リーマンショック時といっても、各通貨ごとに底を付けた日というのは微妙に違います。そこで、今回は、仮にリーマンショックの期間の底が同時に来た場合と、一番底をつける通貨が多かった2008/10/24の安値の二つを計算してみたいと思います。

リーマンショック期間の底が同時に来た場合

それぞれの通貨で違いますが、概ね2008年10月に底をつけています。上記の設定では、18,676,271円の証拠金が必要だったことがわかります。計算上は20,000,000円あれば足りますが、実際は25,000,000円くらい入れないとこの瞬間はかなりギリギリで落ち着いていられないと思いました。

	日付	底値
USD/JPY	12/17	87.122
EUR/JPY	10/24	113.8
CAD/JPY	10/24	70.98
AUD/JPY	10/24	54.923
NZD/JPY	2/2	44.225
AUD/USD	10/27	0.6006
AUD/NZD	10/10	1.0617
NZD/USD	11/20	0.5188

2008年10月24日の安値が同時に来た場合

この場合の必要証拠金は、16,056,129円となります。若干少なくなっており、これなら20,000,000円あれば何とかなるのではと思います。

	10/24
USD/JPY	90.891
EUR/JPY	113.8
CAD/JPY	70.98
AUD/JPY	54.923
NZD/JPY	50.068
AUD/USD	0.6045
AUD/NZD	1.0846
NZD/USD	0.549

コロナショック時の必要証拠金について

コロナショック時についても同様にその期間の安値が同時に来た場合と、一番安値が多かった日を見てみたいと思います。

コロナショック時の安値が同時に来た場合

それぞれの通貨の安値の日付を記録を取るのを忘れてしまったのですが、概ね3/9か3/19だったと思います。結果としては、13,397,686円となりました。リーマンショックよりましですが、15,000,000円だと不安になるので、20,000,000円くらいは入れておきたいところです。

	底値
USD/JPY	101.18
EUR/JPY	116.119
CAD/JPY	73.84
AUD/JPY	59.869
NZD/JPY	59.502
AUD/USD	0.55063
AUD/NZD	0.99906
NZD/USD	0.54691

2020年３月19日の安値が同時に来た場合

コロナショック時に最も安値を付けた通貨が多かった日は3/19でした。これを境に急回復していきます。そして、必要証拠金は13,046,579円と上記の結果とあまり変わりません。

	3/19
USD/JPY	107.843
EUR/JPY	117.406
CAD/JPY	74.206
AUD/JPY	59.869
NZD/JPY	59.502
AUD/USD	0.55063
AUD/NZD	1.00195
NZD/USD	0.56947

このエクセルの使い方

このエクセルは、想定レートの列を変えることで、通貨ごとに異なるレートの必要証拠金をまとめて計算できます。また、取引単位を通貨ごとに変えることで、例えばボラの低いAUD/NZDだけ通貨単位を増やすというシュミレーションも可能です。さらに、トラップ幅も通貨ごとに変えれるため、通貨ごとのボラに応じて変えることができます。

ということで、通貨単位とトラップ幅を、それぞれの通貨ごとのボラに応じて変えることで、さらに最適化ができるのではと思っています。今考えているのは、必要証拠金額が同じくらい増えるAUD/JPYとCAD/JPYのポジション量を減らすことと、リーマンショックでも必要証拠金額が少なかったAUD/NZDのポジション量を増やすことです。

数少ない読者ですが、もし何かシュミレーションのリクエストがあったらやってみたいと思いますので、コメントかメール頂ければと思います。